Đường trung bình động là gì?

Đường MA (hay còn gọi là Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Mục đích chính là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hoặc giảm hay không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ bảo chậm, nó không có tác dụng để dự báo mà chủ yếu là sẽ vận động theo diễn biến giá đã được hình thành.

 Các loại đường trung bình MA được sử dụng phổ biến

Có 3 loại đường trung bình động phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bao gồm: Đường Simple Moving Average (SMA), đường Exponential Moving Average (EMA) và đường Weighted Moving Average (WMA).

• Đường Simple Moving Average (SMA): là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
• Đường Exponential Moving Average (EMA): là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu thất thường nhanh hơn đường SMA giúp NĐT phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
• Đường Weighted Moving Average (WMA): là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, WMA sẽ chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Ý nghĩa của đường trung bình động đơn giản SMA

Đường SMA – Simple Moving Average chỉ xu hướng giá của cổ phiếu, do đó đường hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường MA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.

Vậy, ưu nhược điểm của đường SMA là gì?

• Ưu điểm:  Đường SMA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì đường SMA là khá tin cậy. Một đặc tính đáng chú ý mang tính thực tiễn của đường SMA là: vì đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Nhược điểm: Ngược lại, bộc lộ rõ trong ngắn hạn, đường SMA phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của trung bình MA tương đối thấp so với những biến động trong ngắn hạn.

•  Cách sử dụng hiệu quả đường MA

  Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

  • Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
  • Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
  • Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
  • Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)
  • Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)

  Tín hiệu bán: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giản trung hạn.
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(100) báo hiệu xu hướng giản trung hạn
  • Đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn).
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) và đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống.